Прогнозування цін на фондовому ринку за допомогою Neural Prophet з глибокою нейронною мережею
Автори: Navin Chhibber, Suneel Khemka, Navneet Kumar Tyagi, Rohit Tewari, Bireswar Banerjee, Piyush Ranjan
Опубліковано: 2026-01-09
Переглянути на arXiv →Анотація
Ця стаття пропонує новий підхід до прогнозування цін на фондовому ринку, використовуючи гібридну модель, яка поєднує Neural Prophet з глибокою нейронною мережею (DNN). Інтеграція має на меті захопити як залежності часових рядів, так і складні нелінійні закономірності, властиві даним фондового ринку, які є вирішальними для точного прогнозування. Експериментальні результати демонструють покращену точність прогнозування порівняно з традиційними методами, пропонуючи цінний інструмент для фінансового аналізу та інвестиційних стратегій у реальних сценаріях.